Чтобы запретить пользователю загружать файлы из интернета, создайте параметр типа DWORD NoSelectDownloadDir со значением 1 в разделе
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions. При попытке нажать кнопку Сохранить в диалоговом окне загрузки файлов будет выводится соответствующее предупреждение